top of page

Отчет по корреляции стратегий в портфеле:

Обновлено: 12 окт. 2023 г.

Введение: В данном отчете рассматривается корреляция между четырьмя стратегиями в портфеле: _Bishorn, _Matterhorn, _MontBlanc и _Nordend. Корреляция - это статистическая мера, которая показывает, насколько сильно две переменные изменяются вместе.

Значение корреляции может быть в пределах от -1 до 1, где 1 означает идеальную положительную корреляцию, -1 - идеальную отрицательную корреляцию, и 0 означает отсутствие корреляции.
 

_Bishorn

1

+0,19

0,09

+0,36

​_Matterhorn

+0,19

1

+0,02

+0,3

​_MontBlanc

+0,09

+0,02

1

0,04

_Nordend

+0,36

+0,30

+0,04

1

_Bishorn

_Matterhorn

​_MontBlanc

_Nordend

Анализ корреляции между стратегиями:

  1. _Bishorn и _Matterhorn: Корреляция составляет +0.190. Это указывает на слабую положительную корреляцию между этими двумя стратегиями.

  2. _Bishorn и _MontBlanc: Корреляция составляет +0.090, что также указывает на слабую положительную корреляцию.

  3. _Bishorn и _Nordend: Здесь корреляция равна +0.360, что означает умеренно сильную положительную корреляцию между этими стратегиями.

  4. _Matterhorn и _MontBlanc: С корреляцией +0.020 эти стратегии практически не коррелируют между собой.

  5. _Matterhorn и _Nordend: Корреляция равна +0.300, что указывает на слабую положительную корреляцию.

  6. _MontBlanc и _Nordend: С корреляцией в +0.040 эти две стратегии также практически не коррелируют между собой.

Заключение:


Исходя из предоставленных данных, стратегии в портфеле имеют в основном слабую или умеренную положительную корреляцию между собой.

Это может указывать на то, что изменения в одной стратегии имеют небольшое влияние на другую.


Такой разнообразный портфель может помочь в распределении рисков и повышении стабильности инвестиций.


portfolio
.csv
Скачать CSV • 3KB


12 просмотров1 комментарий

Недавние посты

Смотреть все

Дивидендный портфель

Многие мечтают о пассивном доходе. Все мы знаем, что пассивный доход можно создать на основе дивидендного портфеля классический способ формирования дивидендного портфеля Берем индексные бумаги Мосбирж

1 Comment


Vladimir G
Vladimir G
Oct 03, 2023

Спасибо!

Like
bottom of page